Le future Mini-DAX - scalping

Ne scalpez que dans les meilleures conditions !

Les instruments dérivés comme les CFD, les turbos ou les sprinters ne sont souvent pas adaptés aux stratégies de scalping sur les indices d'actions. La raison en est simple. La plupart des émetteurs de ces produits exigent des honoraires bien trop élevés pour que le scalping soit profitable. De plus, les spreads sont souvent trop larges. Si le spread sur l'indice allemand DAX est supérieur à 1 point, par exemple, il ne sera pas possible de scalper avec profit sur cet indice.

Le Mini-DAX rend le scalping possible

Grace à l'introduction du contrat  future Mini-DAX, le 28 octobre 2015, les investisseurs privés détenant de petits comptes ont à présent la possibilité de scalper sur le DAX, dans les mêmes conditions que les professionnels. Le mini-DAX a bien été enregistré au cours des premiers jours de négoce, comme le montre cette capture du carnet d'ordres du 29 octobre ci-dessous.

Mini-DAX carnet d'ordres su 29 octobre 2015

Future mini-DAX carnet d'ordres

L'enregistrement démontre clairement que les 5 premiers rangs de la demande et de l'offre sont bien remplis. De nombreux participants étaient donc prêts à trader ce nouveau produit dans les première heures de négoce. Le Mini-DAX répond ainsi aux conditions nécessaires pour une stratégie de scalping. Nous allons tout d'abord vous présenter une stratégie de scalping simple sur un graphique en 2 minutes. Nous avons opté pour un graphique en heikin ashi, qui permet de visualiser les petites vagues d'achat et de vente. Comme filtre d'achat et de vente, nous utilisons l'indicateur SuperTrend basé sur la moyenne du cours de la valeur sous-jacente.

Mini-DAX, graphique SuperTrend en 2 minutes du 29 octobre

Future mini-DAX trading graphique

Si le SuperTrend est au-dessus des cours, il est coloré en rouge et indique une tendance baissière. S'il est en dessous, il est vert et indique une tendance haussière. SuperTrend étant un indicateur de suivi de tendance, nous ne travaillons pas avec un objectif, mais nous inversons la position dès qu'un signal de retournement apparait. Compte tenu de la volatilité actuelle sur le DAX, il est recommandé d'utiliser un stop-loss de 20 points. Cela représente un risque de 100 Euros par lot sur le Mini-DAX. Analysons à présent les 4 signaux du 29 octobre.

Analyse des transactions du 29 octobre

La première position de vente à découvert est ouverte à 10880 points (flèche rouge en haut à gauche). Cette position est fermée à 10810 points. Gain : 70 points. Une position à l'achat est ensuite ouverte à 10820 (flèche verte à gauche). Cependant, celle-ci est clôturée un peu plus tard par le stop à 10800 points. La deuxième position de vente à découvert (deuxième flèche rouge) est ouverte à 10800 et fermée avec un gain de 20 points à 10780. Enfin, une deuxième position à l'achat est ouverte (deuxième flèche verte) à 10780, qui, au moment de cette capture d'écran, gagne 42 points.

A total, cette stratégie réalise un gain de 112 points ce jour-là. Cela représente 560 Euros par contrat sur le future Mini-DAX.

Un bon fonctionnement les jours de tendance

Ce résultat est excellent, mais notons que le SuperTrend donne surtout de bons résultats les jours où la tendance est franche sur le DAX, comme c'est le cas le 29 octobre. Sur un marché plat, le SuperTrend donne souvent de faux signaux, entrainant des pertes plus fréquentes.