Range Leader SP500, une stratégie de day trading

Conclusion

Avant de lire la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Range Leader SP500.

La stratégie Range Leader sur le SP500 nous a convaincu. Sa construction est logique et, avec un ratio risque/récompense clair, elle aura toutes les chances d'être gagnante à long terme. Nous pouvons donc également conseiller cette stratégie aux traders débutants pour leur permettre de faire leur apprentissage. Néanmoins, notre remarque sur les faibles résultats des derniers temps doit être prise au sérieux. Il sera donc nécessaire que le trader teste le système avec des paramètres ajustés. L'ajustement suivant est envisageable : stop à 15 ticks, un objectif à 30 ticks.

Comment nous arrivons à cette conclusion …

Trade the leader!

La stratégie Range Leader SP500 a été développée par le trader américain Charlie F. Wright pour proposer aux traders à temps partiel une façon simple de travailler sur le SP500. Et Charlie F. Wright a effectivement réussi à développer une approche simple des marchés, qui permet aux débutants de réussir rapidement et de manière efficace. Nous avons testé la stratégie sur le populaire E-mini.

Future e-Mini SP 500, graphique en 30 minutes

Strategies de trading

Une position à l'achat est ouverte après une bougie Range Leader baissière (flèche verte). L'envergure de la bougie doit être supérieure à l'envergure de la bougie précédente. Le point médian doit se situer au-dessus du plus haut de la bougie précédente. La ligne rouge horizontale en dessous représente l'ordre stop fixe, 20 ticks sous le prix d'achat. L'objectif est toujours placé 40 ticks au-dessus du prix d'achat et est atteint ce jour-là (flèche bleue).

Future e-Mini SP500, résultats

Strategies de trading

L'image ci-dessus illustre la régularité des résultats qui est bien évidemment la conséquence des spécifications strictes (Stop Loss à 20 ticks, objectif à 40 ticks). Cela présente beaucoup d'avantages. Les trades perdants sont considérablement limités, et la position est fermée lorsque l'objectif est atteint. Cela discipline le trader et laisse peu de place à l'interprètation libre. De plus, nous voyons que le système peut parfois produire 9 trades perdants de suite. Le résultat pour cette période est néanmoins positif. Il n'existe pas de meilleure façon d'apprendre à un débutant les bases du trading.

Future e-Mini SP500, back test, 10 ans

Strategies de trading

Le back test pour la période 2004-2015 donne un résultat positif (en partant du principe que la stratégie ne trade qu'un contrat à la fois). La perte cumulée maximum (max. drawdown, flèche orange) reste dans les limites. Le facteur de gain (profit factor)est certes très faible : 1.08. Mais c'est normal pour des systèmes que l'on teste sur une longue période de temps. Malgré le taux de réussite relativement bas de presque 43% (flèche bleue) le système semble robuste grâce aux gain moyen (vert), qui est largement supérieur à la perte moyenne (rouge).

Future e-Mini SP500 courbe des capitaux, 2004-2015

Strategies de trading

La courbe des capitaux illustre bien la robustesse de ce système. Nous devons également noter que les résultats des 2-3 dernières années sont moins bons. C'est probablement dû à la baisse de la volatilité de ces dernières années. Range Leader est une stratégie de break out qui fonctionne bien "en temps normal". Au cours de périodes comme celle-ci, où les banques centrales dominent le marché, le trader devra apporter des modifications aux paramètres de la stratégie.

Images : plateforme de trading NanoTrader Full