Signaux de Trading : Divergence MACD

Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Divergence MACD. 

Analyse de la stratégie…   

L'indicateur MACD 

L'indicateur Moving Average Convergence Divergence (MACD), développé par Gerald Appeal en 1979, est un des indicateurs les plus connus dans le monde de l'analyse technique. Il est possible d'utiliser le MACD comme indicateur de tendance ou de momentum, mais une des méthodes les plus populaires est l'identification d'une divergence entre le prix et l'indicateur. Cette divergence indique souvent un affaiblissement de la tendance actuelle et peut donc servir de déclencheur de signaux.  

Le trader français Eric Lefort a développé ce signal de trading, qui permet de prendre une position dès qu'une divergence est constatée entre le cours de clôture et le MACD. Cette méthode est appréciée dans le monde entier et de nombreux traders l'utilisent à cause de sa simplicité et de sa flexibilité. Bien que le système ne propose pas de signaux d'entrée et de sortie précis, il compte parmi les systèmes les plus fiables. 

CAC40,  graphiques en 15 minutes

Dans cet exemple sur le future sur l'indice français CAC40, nous voyons un signal d'achat classique. Bien qu'un nouveau plus bas apparaisse sur la courbe des cours, l'indicateur MACD ne confirme pas ce plus bas. Au contraire, le MACD trace ce pic baissier à un niveau plus élevé sur la courbe, ce qui indique une tendance haussière (ligne verte sous l'indicateur). Les conditions sont ainsi réunies pour un signal d'achat. 

FDAX, graphique en 15 minutes

L'exemple ci-dessus sur le FDAX démontre que la méthode divergence MACD n'est pas infaillible. Dans le cas présent, le cours monte alors que le MACD donne une tendance baissière. La divergence déclenche donc deux ordres de vente l'un après l'autre, mais les deux engendrent une perte. En revanche, il est intéressant de voir que la tendance principale sur le FDAX est clairement haussière en ce moment. Cette tendance n'a pas été confirmée par le MACD. Il faut donc se demander si l'exécution des signaux ne devrait pas se faire selon le contexte du marché.

Trader avec la tendance 

Si la tendance principale est haussière, le trader peut décider d'ignorer les signaux de vente. Divergence MACD nous semble une excellente méthode pour repérer des signaux d'achat sur un marché haussier. Sur un marché baissier il faudra rechercher des signaux de vente. 

Le trading à l'aveugle des divergences, sans tenir compte du contexte général sur le marché, donne trop de faux signaux et la stratégie n'est plus rentable. Si le trader parvient à repérer la tendance principale, cette stratégie peut s'avérer être l'instrument idéal pour trouver d'excellents signaux. Ces trades durent alors plus longtemps et, avec une bonne gestion de la position, donnent un très bon ratio risque-récompense. Nous recommandons d'utiliser les ordres tactic semi-automatisés ou même automatisés de la plateforme NanoTrader pour cette approche.  

FDAX, graphique en 15 minutes

Le signal d'achat sur le FDAX (flèche verte) sert d'exemple pour cette option. Ce  signal vient après une divergence très nette entre le cours et l'indicateur. Un gain de plus de 400 points était possible au pic de ce trade (10.000 Euros par contrat tradé ! ). Durant ce trade, un signal de vente à découvert (flèche rouge) apparaît. Le trader peut tranquillement l'ignorer. Ce signal ne semble pas concluant et aurait engendré une perte.