Stratégie de Trading : Trading Range Index Scalper

Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Range de Trading Index Scalper.

Exploiter la deuxième heure 

C'est bien connu : la première heure du marché n'est pas la plus facile à trader. Souvent les ordres d'achat et de vente en attente de la veille sont exécutés. La tendance réelle de la journée ne se vérifie que dans la deuxième heure. C'est pour cette raison qu'il peut être intéressant de développer une stratégie qui tente de profiter de ces faits. C'est exactement ce que fait la stratégie de scalping "Trading Range Index Scalper". Celle-ci peut être exécutée sur tous les instruments les plus courants sur les marchés d'indices européens et américains. 

Trader les cassures

La stratégie se base sur les break outs (cassures) hors du range de trading qui se forme lors de la première heure. La marge est calculée en fonction des plus hauts et plus bas de la période. Si l'indice casse hors du range, le système ouvre une position au prix du marché. Les break outs à la hausse donnent des signaux d'achat, alors que les cassures à la baisse déclenchent des ordres de vente. 

Trois indicateurs de tendance pour filtre

Une combinaison de trois filtres est utilisées en guise de filtre. Il s'agit des indicateurs MACD, Supertrend et Directional Movement Index. Si les indicateurs sont tous trois positifs, l'arrière-plan du graphique se colore en vert et une position à l'achat sera prise. Si les trois indicateurs sont négatifs, l'arrière-plan sera rouge et le système prend une position à la vente. Si les trois indicateurs ne concordent pas, le système ne déclenche pas de signaux. 

Future CAC40, graphique en 30 minutes
 

L'image du future CAC40 ci-dessus illustre la stratégie. La zone bleue représente le range de trading au cours de la première heure. Suit alors une cassure très nette à la hausse. La position est ouverte au début de la bougie suivante (flèche). La fine ligne verte est l'objectif. Ce scalp est un succès avec un gain de 2 ticks et permet de gagner € 20 par contrat.

Nous avons effectué un back test sur le future CAC40, pour la période courant du 18.07.2006 au  26.07.2016. Le système a effectué 2140 trades au total, dont 79,58% étaient gagnants. Un gain total de € 2140 a été réalisé. Cependant, le draw down de € 815 était assez élevé. Le facteur de profit reste assez modeste : 1.11.

Nous avons effectué un deuxième back test pour la même période sur le future FDAX et les résultats étaient nettement meilleurs. Ici, nous avons opté pour un objectif minimum de 2 ticks. Sur le FDAX, le système a effectué 1 232 transactions, dont 90,34% étaient positifs. Le gain total était de € 16.125 par contrat traité. Le facteur de profit de ce système était de 1.41. Le draw down maximum de 3275 Euros reste acceptable.  

FDAX, courbe des capitaux 2006-2016


 
La courbe des capitaux démontre bien la profitabilité élevée de ce système. En augmentant l'objectif à 5 ticks pour les trades à l'achat comme à la vente, le résultat est encore meilleur. Dans ce cas, le gain généré est de € 24.765.

Conclusion : 

La stratégie de scalping Trading Range Index Scalper nous a convaincus, notamment sur le FDAX. La stratégie est simple à mettre en œuvre et convient donc aux débutants. La stratégie peut être optimisée en utilisant des objectifs différents.